Giới thiệu về mô hình phân phối trễ (Distributed-Lag Model)

0
Khuyến mãi mới

Trong nghiên cứu về kinh tế, mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và biến độc lập thường hiếm khi xảy ra đồng thời. Sự tác động của biến X đòi hỏi một thời gian sau mới tác động đến biến Y. Khi chính phủ giảm lãi suất (r), đầu tư (I) sẽ không tăng lên ngay lập tức trong mô hình tổng cầu. Đây là ý tưởng của mô hình phân phối trễ (distributed-lag model). Sự lệch pha giữa biến độc lập và biến phụ thuộc được gọi là độ trễ (lag).

Xem thêm: Hướng dẫn khắc phục phương sai thay đổi bằng STATA

Nguyên nhân xuất hiện độ trễ

Lý do tâm lý học

Như một thói quen, con người hiếm khi thay đổi hành vi ngay lập tức. Nếu giá cả hàng hóa giảm xuống, người dân có thể chưa mua ngay vì chưa có nhu cầu hoặc chờ đợi giá giảm tiếp. Tương tự, nếu một người được tăng lương, họ vẫn không thay đổi thói quen chi tiêu đã được hình thành trong thời gian dài.

Lý do kỹ thuật

Nếu chi phí đầu tư máy móc và robot giảm xuống, các công ty sẽ thực hiện thay thế lao động sức người bằng máy móc. Để làm được điều này, công ty phải đào tạo một số lao động làm việc với máy và sa thải bớt lao động. Quá trình này tiêu tốn thời gian và dẫn đến độ trễ trong hoạt động đầu tư.

Lý do thể chế

Các thỏa thuận trong hợp đồng thương mại có thể khiến cho các doanh nghiệp không thể chuyển đổi từ nhà cung cấp này sang nhà cung cấp khác. Hoặc trong lĩnh vực tài chính, người gửi tiền với các kỳ hạn dài như 12 tháng, 24 tháng hoặc 36 tháng không dám rút tiền ra để mở tài khoản tiết kiệm mới khi lãi suất tiền gửi tăng lên.

Ước lượng mô hình phân phối trễ

Mô hình phân phối trễ sẽ có dạng:

Phân phối trễ

Bởi vì biến giải thích Xt được giả định là không ngẫu nhiên hoặc ít nhất là không có tương quan với ut; đối với Xt-1, Xt-2,... cũng vậy. Do đó, bạn có thể áp dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất OLS. Sau đó thực hiện hồi quy từng bước như sau: Ban đầu hồi quy theo Xt, sau đó là Xt-1 rồi tiếp theo là Xt-2 cho đến khi biến thêm vào không có ý nghĩa thống kê hoặc một hệ số hồi quy nào đó bị thay đổi dấu từ âm sang dương và ngược lại.

Ví dụ: Thực hiện hồi quy bằng cách thêm dần biến vào:

Phân phối trễ

Hạn chế của phương pháp này

Thứ nhất, không có hướng dẫn gợi ý nào cho chúng ta biết được số lượng tối đa độ trễ.

Thứ hai, khi thêm quá nhiều độ trễ sẽ làm giảm đi bậc tự do của mô hình và các suy luận thống kê có thể không đáng tin cậy.

Thứ ba, trong các dữ liệu về kinh tế, dạng dữ liệu theo chuỗi thời gian có độ trễ thường tương quan với nhau và xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến.

Trong phần tiếp theo, tôi sẽ trình bày cách ước lượng mô hình này theo cách tiếp cận của Koyck, giải quyết được phần lớn hạn chế của phương pháp này.

Leave A Reply