Khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi trong dữ liệu bảng bằng STATA

2
Khuyến mãi mới

Dữ liệu bảng là loại dữ liệu kết hợp giữa hai chiều: chiều không gian (cross-section) và chiều thời gian (period). Khi chạy mô hình dữ liệu bảng bằng STATA, bạn sử dụng kiểm định Hausman để lựa chọn mô hình tác động cố định hay tác động ngẫu nhiên. Cho dù bạn chạy theo mô hình nào đi nữa thì nên tảng của phương pháp hồi quy vẫn là OLS. Vì thế bạn vẫn cần phải kiểm định lại các giả định của mô hình sau phần mềm xuất ra kết quả nghiên cứu.

Nguyên nhân xuất hiện phương sai sai số thay đổi

Tôi nhận thấy phần lớn kết quả nghiên cứu khi chạy bằng mô hình dữ liệu bảng đều có hiện tượng phương sai sai số thay đổi. Đây là điều hết sức bình thường vì mô hình dữ liệu bảng sử dụng cả hai chiều không gian và thời gian. Mô hình có thể không có hiện tượng phương sai sai số thay đổi đối với thời gian t1 nhưng lại xảy ra đối với t2. Vậy nên hiện tượng phương sai sai số thay đổi trong dữ liệu bảng sẽ phức tạp hơn so với dữ liệu chéo và bạn không thể khắc phục nó theo những cách thông thường.

Sử dụng Eviews để khắc phục phương sai sai số thay đổi có khả thi ?

Như tôi đã trình bày trong bài viết So sánh các phần mềm làm đề tài nghiên cứu SPSS, AMOS, Eviews, STATA và R, phần mềm Eviews không phù hợp để xử lý các tình huống trong dữ liệu bảng. Bạn có thể thử hết tất cả các tính năng trong Eviews và nhận thấy không có phần nào dành để xử lý hiện tượng phương sai thay đổi trong dữ liệu bảng. Nếu bạn chỉ cần chạy mô hình OLS cơ bản để làm quen với kinh tế lượng thì Eviews là một lựa chọn tốt. Ưu điểm lớn nhất của Eviews là tính trực quan, bạn không cần phải nhớ nhiều lệnh như STATA hay R nhưng hạn chế của nó là không dành cho người làm nghiên cứu chuyên nghiệp. Vì thế, STATA sẽ là giải pháp giúp bạn giải quyết vấn đề này và từ nay trở đi, bạn nên bỏ hẳn Eviews và thay bằng STATA nhé.

Hướng dẫn thực hành bằng STATA

Trước đây tôi có viết bài về hướng dẫn thực hành chạy mô hình hồi quy dữ liệu bảng bằng STATA; bạn có thể đọc lại bài này để xem cách thực hiện. Ban đầu bạn nhập dữ liệu giống như trong Eviews bằng cách copy dữ liệu từ file excel sang STATA. Nếu bị lỗi String variable not allowed thì là do dữ liệu đang ở dạng chuỗi ký tự (string) và bạn phải chuyển đổi nó sang dạng số (digit). Bước tiếp theo bạn thực hiện  kiểm định Hausman để xác định mô hình tác động ngẫu nhiên hay cố định.

Nếu mô hình tác động cố định là phù hợp, bạn chạy lệnh xtreg y x1, fe 

Để kiểm định phương sai sai số thay đổi bằng kiểm định Breush-Pagan, bạn gõ thêm lệnh estat hettest

Nếu kết quả như thế này:

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity

Ho: Constant variance

Variables: fitted values of income

chi2(1) = 0.12

Prob > chi2 = 0.0238

thì có hiện tượng phương sai sai số thay đổi.

Để xử lý nó, bạn cần chạy lại lệnh sau:

Vui lòng nâng cấp tài khoản V.I.P để đọc tiếp 

 

Discussion2 Bình luận

  1. Cho em hỏi là với mô hình Probit thì vẫn sử dụng kiểm tra và khắc phục phương sai sai số thay đổi như trên luôn ah?
    Em cám ơn!

    • Mô hình probit dùng ước lượng maximum likelihood nên em không dùng cách trên được. Em dùng hàm hetprobit trong STATA.

Leave A Reply