Ước lượng mô hình tự hồi quy (Autoregressive Models)

0
Khuyến mãi mới

Mô hình tự hồi quy (autoregressive model) sẽ có dạng tổng quát như sau:

Bạn không thể ước lượng mô hình này bằng phương pháp OLS cổ điển bởi vì có sự xuất hiện của biến giải thích có yếu tố ngẫu nhiên và tương quan chuỗi. Cụ thể hơn, biến Yt-1 có tương quan với vt nên không thể sử dụng OLS hay Koyck. Nếu vấn đề này được giải quyết, bạn có thể sử dụng OLS nếu sử dụng biến công cụ:

Phương pháp sử dụng biến công cụ (Instrumental Variables - IV)

Giả sử chúng ta có thể tìm ra một chỉ số có tương quan cao với Yt-1; nhưng không có tương quan với vt thì chỉ số này được gọi là biến công cụ. Đặt Xt-1 là biến công cụ của Yt-1; khi đó phương trình tổng quát ở trên sẽ có được biến đổi như sau:

Phương pháp này sẽ khắc phục được tương quan giữa Yt-1 và vt; nhưng lại nảy sinh hiện tượng đa cộng tuyến do sử dụng biến công cụ Xt-1. Ước lượng kiểu này có thể có tính nhất quán (consistent) nhưng không phải là ước lượng hiệu quả (efficient). Điều này cho thấy, việc lựa chọn biến công cụ như thế nào là điều không hề dễ dàng.

Xác định tự tương quan trong mô hình tự hồi quy

Để xác định tự tương quan; chúng ta hay dùng chỉ số Durbin-Watson nhưng nó không thể sử dụng trong mô hình tự hồi quy. Trong mô hình tự hồi quy, giá trị d của kiểm định Durbin Watson có xu hướng về 2; tức là nó không phải là một yếu tố ngẫu nhiên và không đáng tin cậy. Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể sử dụng một kiểm định thay thế như sau:

Vui lòng nâng cấp tài khoản V.I.P để đọc tiếp

 

Bài viết liên quan

Ước lượng mô hình phân phối trễ theo phương pháp K... Trong bài viết trước về Giới thiệu mô hình phân phối trễ, tôi có đề cập đến hạn chế theo phương pháp ước lượng OLS là tính không chắc chắn về số lượng độ trễ, bậc tự do bị giảm và đặc tính chuỗi thời ...
Tương quan hai biến (bivariate), từng phần (partia... Trong phân tích tương quan, bạn đọc thường hay dễ bị nhầm lẫn giữa hai khái niệm là part correlation và partial correlation. Tương quan từng phần (partial correlation) hay còn được gọi là tương quan r...
Giới thiệu về mô hình phân phối trễ (Distributed-L... Trong nghiên cứu về kinh tế, mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và biến độc lập thường hiếm khi xảy ra đồng thời. Sự tác động của biến X đòi hỏi một thời gian sau mới tác động đến biến Y. Khi chính phủ g...
Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ số tương quan trong mô... Hệ số tương quan đóng vai trò quan trọng trong mô hình cấu trúc tuyến tính, bạn cần phải nắm rõ các yếu tố thiết lập nên mối quan hệ giữa các biến. Chúng bao gồm: Loại thang đo Đặc điểm của ...

Leave A Reply